ÜCRETSİZ ARAÇ · 8 TARİHSEL KRİZ

Portföy Kriz Stres Testi

Portföyün bir sonraki krizde ne kadar dayanır? Varlık dağılımını gir; 2008, COVID, 2022 ve 5 kriz daha tekrarlansa kaybını, kalan değerini ve toparlanma süresini gör.

₺
DağılımınToplam: %100
%
%
%
%
%
%
En kötü senaryo kaybı
%31,8
2008 Küresel Finans Krizi tekrarında, yaklaşık ₺159.000 kaybeder, ₺341.000 kalırdı · toparlanma ~49 ay · en büyük darbe: BİST hisse
2008 Küresel Finans KriziEki 2007 - Mar 2009 · 17 ay
%-31,8
Değer: ₺341.000 (₺159.000 kayıp)Toparlanma ~49 ay

Lehman Brothers çöküşü, subprime krizi. S&P 500 zirvesinden %56 düştü, tam toparlanma 4 yıl sürdü.

2020 COVID-19 ÇöküşüŞub 2020 - Mar 2020 · 33 gün
%-25,4
Değer: ₺373.250 (₺126.750 kayıp)Toparlanma ~5 ay

Pandemi kilitlenmesiyle piyasalar haftalar içinde %34 düştü. V şeklinde toparlanma - 5 ayda geri geldi.

Dot-com ÇöküşüMar 2000 - Eki 2002 · 31 ay
%-23,8
Değer: ₺381.000 (₺119.000 kayıp)Toparlanma ~84 ay

Nasdaq zirvesinden %78, S&P 500 %49 düştü. Tech balonu patladı; toparlanma 7 yıl sürdü.

TR 2018 Kur KriziAğu 2018 · 2 ay
%-19,6
Değer: ₺401.750 (₺98.250 kayıp)Toparlanma ~18 ay

USD/TRY 3.75'ten 7.00'a fırladı. BIST100 dolar bazında %40 düştü.

2018 Kripto KışıOca 2018 - Ara 2018 · 12 ay
%-16,3
Değer: ₺418.250 (₺81.750 kayıp)Toparlanma ~36 ay

BTC $20k zirvesinden $3k'ya düştü. Altcoin'lerin çoğu %95+ eridi.

Kara Pazartesi 198719 Eki 1987 · 1 gün
%-11,4
Değer: ₺443.000 (₺57.000 kayıp)Toparlanma ~24 ay

Dow Jones tek günde %22,6 düştü - tarihte en büyük tek gün düşüşü.

LUNA & FTX ÇöküşüMay 2022 - Kas 2022 · 6 ay
%-1,4
Değer: ₺493.000 (₺7.000 kayıp)Toparlanma ~12 ay

Terra/LUNA ($60B) ve FTX ($32B) çöktü. Kripto güveni dibe vurdu.

2022 Ayı PiyasasıOca 2022 - Eki 2022 · 9 ay
+%20,5
Değer: ₺602.250 (+₺102.250)Toparlanma ~15 ay

Fed sıkılaşması, enflasyon, Ukrayna savaşı. Tech ağırlıklı düşüş; kripto ciddi darbe aldı.

Şoklar, her tarihsel krizde ilgili varlık sınıfının gerçek hareketidir. BİST rakamları nominal TL'dir - kur krizlerinde (örn. 2022) BİST nominal yükselirken reel değer kaybedebilir; bu yüzden reel (enflasyona göre) getiri önemlidir. Tahmini; gelecek birebir tekrarlamaz.

Sık sorulanlar

Portföy stres testi nedir?
Stres testi, portföyünü geçmişteki gerçek finansal krizlere "sokarak" o senaryo tekrarlansa ne kadar değer kaybedeceğini gösterir. Bankaların ve fonların risk yönetiminde kullandığı yöntemin bireysel yatırımcı için basitleştirilmiş halidir - varlık dağılımına göre her krizin etkisini ölçer.
Portföyüm 2008 gibi bir krizde ne kadar düşer?
Bu, dağılımına bağlıdır. 2008 Küresel Finans Krizi'nde ABD hisseleri ~%56, BİST dolar bazında ~%64 düşerken altın ~%25 yükseldi. Yani hisse ağırlıklı bir portföy sert düşerken, altın ve nakit payı yüksek bir portföy çok daha az etkilenir. Aracı kendi dağılımınla çalıştırıp net rakamı gör.
Neden BİST bazı krizlerde yükseliyor?
Rakamlar nominal Türk Lirası bazındadır. 2022 gibi kur/enflasyon krizlerinde BİST100 nominal olarak yükselebilir (lira değer kaybettiği için), ama reel (enflasyondan arındırılmış) alım gücü olarak kayıp yaşanır. Bu yüzden nominal getiri yanıltıcıdır; gerçek performansı görmek için reel getiri hesabı şarttır.
Kriz senaryoları neye dayanıyor?
Sekiz gerçek tarihsel kriz kullanılır: 2008 Küresel Finans Krizi, 2020 COVID çöküşü, 2022 ayı piyasası, Dot-com çöküşü, 2018 kripto kışı, LUNA/FTX, 1987 Kara Pazartesi ve 2018 TR kur krizi. Her biri için ilgili varlık sınıfının (hisse, kripto, altın, tahvil, nakit) o dönemdeki gerçek yüzde hareketi uygulanır.
Krizlerden nasıl korunurum?
Tek bir sihirli çözüm yok ama tarih net: çeşitlendirme (farklı varlık sınıfları), altın ve nakit tamponu düşüşleri yumuşatır; kripto ağırlığı oynaklığı büyütür. Bu araçla farklı dağılımları deneyerek hangisinin krizde daha dayanıklı olduğunu görebilir, ona göre denge kurabilirsin.
Alvest gerçek portföyümü test eder mi?
Evet. Alvest, gerçek portföyünü (tüm hisse, kripto, altın ve nakit pozisyonların) bu krizlere otomatik sokar; her varlığın ayrı ayrı ne kadar etkileneceğini ve toplam dayanıklılığını gösterir. Ücretsiz başlayabilirsin.

Daha fazlası

RehberPortföy Yönetimi RehberiAraçReel Getiri HesaplamaAraçEmeklilik & FIRE SimülatörüAraçBileşik Getiri HesaplamaRehberEmeklilik & FIRE: Tam Rehber
Alvest AkademiBu aracın arkasındaki fikri derinlemesine öğren: Kriz Provası