Monte Carlo Portföy Simülatörü
Tek bir tahmin yanıltır. Başlangıç, katkı, risk ve süreni gir; 1.000 senaryoyla portföyünün olasılık yelpazesini, reel medyanı ve hedefe ulaşma olasılığını gör.
₺
₺
yıl
%
₺
İyi (p90) ₺196BOrta ₺108BKötü (p10) ₺57B
15 yıl sonra medyan (reel)
₺107.781
aralık: ₺56.675 … ₺196.085 · CAGR %0.5
Toplam yatırılan₺1.000.000
Medyan sonuç₺107.781
Kötü senaryo (p10)₺56.675
İyi senaryo (p90)₺196.085
1.000 simüle piyasa senaryosu (geometrik Brownian hareket). Yelpaze 10-90 ve 25-75 persentil aralığını, altın çizgi medyanı gösterir. "Reel" her şeyi bugünkü alım gücüne indirger. Tahmini; piyasa normal dağılmaz, gelecek birebir tekrarlamaz.
Sık sorulanlar
Monte Carlo portföy simülasyonu nedir?
Monte Carlo simülasyonu, tek bir "ortalama" tahmin yerine binlerce olası piyasa senaryosunu (iyi ve kötü yıllar rastgele sıralanır) çalıştırır ve portföyünün bunların hepsinde nereye ulaşabileceğini gösterir. Böylece tek bir sayı değil, olasılık yelpazesi elde edersin - gerçek belirsizliği çok daha dürüst yansıtır.
Yelpaze (fan) grafiği neyi gösterir?
Renkli bant, senaryoların çoğunun düştüğü aralığı gösterir: dıştaki açık bölge 10-90 persentil (senaryoların %80'i), içteki koyu bölge 25-75 persentil (%50'si), altın çizgi ise medyan (orta) sonuçtur. Bant genişledikçe belirsizlik artar - zaman uzadıkça ve oynaklık yükseldikçe yelpaze açılır.
Neden nominal değil reel sonuç önemli?
Türkiye'de yüksek enflasyon nominal sayıları şişirir. "Reel" modu her senaryoyu bugünkü alım gücüne indirger; 15 yıl sonra ₺5 milyonun gerçekte ne alacağını gösterir. Yatırım kararları reel getiriye göre verilmelidir.
Hedefe ulaşma olasılığı nasıl hesaplanıyor?
1.000 senaryodan kaçının belirlediğin hedef tutara ulaştığını sayar. %70 olasılık, senaryoların %70'inde hedefine ulaştığın anlamına gelir. Reel modda hedef de bugünkü alım gücüyle karşılaştırılır. Olasılık düşükse aylık katkıyı artırmak veya süreyi uzatmak en etkili kaldıraçlardır.
Oynaklık (volatilite) sonucu nasıl etkiler?
Oynaklık, getirilerin yıldan yıla ne kadar dalgalandığıdır. Yüksek oynaklık medyanı çok değiştirmez ama yelpazeyi genişletir - yani hem çok daha iyi hem çok daha kötü sonuçlar mümkün olur. Agresif profil yüksek beklenen getiri ama geniş yelpaze; temkinli profil dar yelpaze demektir.
Alvest gerçek portföyümü simüle eder mi?
Evet. Alvest, gerçek portföyünü ve katkı planını Monte Carlo ile simüle eder; reel projeksiyon, hedef olasılığı ve senaryo yelpazesini otomatik gösterir. Ücretsiz başlayabilirsin.